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Ramona Maier Stochastische Methoden zur Quantifizierung von versicherungstechnischen Risiken und Kreditrisiken ISBN: 978-3-8322-9023-8 Price: 45,80 € / 91,60 SFR |
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| In der vorliegenden Arbeit werden Methoden zur Quantifizierung und Modellierung von Risiken von Nicht-Lebensversicherern vorgestellt. Für das Prämien- und Reserverisiko werden Modelle zur Bestimmung von Prädikatoren für die zukünftigen Prämien bzw. für die benötigten Schadenreserven sowie zur Messung der Genauigkeit dieser Prognosen präsentiert. In diesem Kontext werden auch multivariate Modelle betrachtet. Sie erlauben die Berücksichtigung von Interdependenzen zwischen verschiedenen Portfolios. Des Weiteren beschäftigt sich die Autorin mit der Modellierung von Abhängigkeiten zwischen beliebigen Risiken. Die darauf aufbauende Quantifizierung des Gesamtrisikos für Portfolios, die aus abhängigen Risiken besteht, nimmt einen großen Teil der Arbeit ein. | |
| Source: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Heft 3/2010, Seite 387 | |
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